Jun, 2024

元学习和数据增强用于压力测试预测模型

TL;DR本文提出了一种名为 MAST(元学习和数据增强用于压力测试)的新型框架,旨在对单变量时间序列预测模型中的压力进行建模和表征,重点关注其在出现大误差的条件下的表现;该方法基于一组统计时间序列特征,通过元学习预测给定时间序列上给定模型表现不佳的概率,同时还包括一种基于过采样的新型数据增强技术,以改进有关压力的元数据。通过使用包含 49,794 个时间序列的三个基准数据集进行实验证明,该方法能够识别导致大误差的条件。