大型语言模型的宏观经济预测
大型语言模型在时间序列预测方面具有明显的优势和限制，尤其在具备明确模式和趋势的数据上，LLMs 表现出色，但在缺乏周期性的数据集上面临挑战。研究发现，引入外部知识和采用自然语言改写有利于提升 LLMs 在时间序列预测中的预测性能。
Feb, 2024
本文研究了利用大型语言模型在可解释金融时间序列预测中的应用，使用股票价格数据、公司元数据和历史新闻等多模态信号，在 NASDAQ-100 股票上进行实验，结果显示与一些基准模型相比，使用 GPT-4 和 Open LLaMA 这类新型模型进行零样本 / 少样本推断并通过基于指令的微调生成可解释预测，优于经典的 ARMA-GARCH 模型和梯度提升树模型。
Jun, 2023
深度学习系统在图像分类、基本编程和标准化测试中已经达到或超过了人类的准确率。然而，在预测未来事件的能力上，模型仍然难以取得准确的结果。本研究使用了一种新颖的真实世界事件数据集和相关的人类预测，提出了一个评估指标来衡量预测能力，并对不同基于 LLM 的预测模型在该数据集上的准确性进行了分析。结果显示，模型在预测未来方面仍然存在困难，可能是由于模型倾向于猜测大多数事件不太可能发生，这在许多预测数据集中是正确的，但并不反映实际的预测能力。我们对开发系统化和可靠的 LLM 预测方法的下一步工作进行了思考。
Jun, 2024
通过系统性文献综述，全面考察了在预测和异常检测中使用大规模语言模型（LLMs）的应用，突出了现有研究的现状、固有挑战和未来发展方向。LLMs 已经在解析和分析大规模数据集以识别模式、预测未来事件和检测异常行为等各个领域展现了巨大潜力。然而，该综述指出了一些关键挑战，如依赖于大量历史数据集、在不同背景中的泛化问题、模型产生幻觉的现象、模型知识范围的局限性以及需要大量计算资源等，这些挑战阻碍了它们更广泛的应用和有效性。通过详细分析，本综述讨论了克服这些障碍的潜在解决方案和策略，如整合多模态数据，学习方法的进步以及强调模型可解释性和计算效率。此外，该综述还概述了可能影响 LLMs 在这些领域中发展的关键趋势，包括朝向实时处理、可持续建模实践的重要性和跨学科合作的价值。最后，该综述强调了 LLMs 对预测和异常检测可能产生的转变性影响，同时强调了持续创新、道德考虑和实际解决方案的需求以实现其全部潜力。
Feb, 2024
该综述论文详细探讨了利用大型语言模型进行时间序列分析的各种方法，包括直接提示、时间序列量化、对齐技术、利用视觉作为桥梁机制以及与其他工具的结合，同时提供了现有的多模态时间序列和文本数据集的综合概述，并分析了该新兴领域的挑战和未来机会。
Feb, 2024
在大型语言模型中，尤其是在时间序列预测方面，进行了一系列消融研究，发现移除语言模型组件或用基本的注意力层替换并不降低预测结果，甚至在大多数情况下结果有所提升。此外，预训练的语言模型并不比从头开始训练的模型更好，不能准确表示时间序列中的顺序依赖关系，也不能在小样本场景中提供帮助。同时，研究了时间序列编码器，揭示了贴片和注意力结构与基于最新技术的 LLM 的预测模型效果相似。
Jun, 2024
利用大型语言模型进行时间序列预测的重新编程框架，通过在输入时间序列中加入文本原型，将两种模态对齐，进而获得强大的时间序列学习器 Time-LLM，该学习器在少样本和零样本学习场景中表现出优越性能并超越了专业的预测模型。
Oct, 2023
在宏观经济仿真中，利用大型语言模型（LLMs）的人类化特性可以克服传统限制，能够设计出表现出人类决策和适应能力的 LLM 代理，进行模拟实验以展示其逼真的工作和消费决策能力，并产生比现有规则化或人工智能代理更合理的宏观经济现象。
Oct, 2023
对利用大型语言模型（LLMs）进行时间序列分析的现有方法进行了系统概述，总结了基于 LLM 的时间序列分析的一般流程，并探讨了未来的研究机会。
Feb, 2024