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无套利 SVI 波动率曲面
本文介绍了如何校准广泛使用的 SVI 暗含波动率面的参数化，以确保不存在静态套利机会，并展示了具有简单闭合形式表示的大类无套利 SVI 波动率面。我们使用最近的 SPX 期权数据的数值例子展示了典型 SVI 适配的高质量。
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12 years ago
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