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conditional regression
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稀疏多变量回归与条件图模型的联合估计
本文提出了一种高维多元回归模型,通过惩罚条件对每个响应变量对其他变量的依赖结构进行建模,以构造稀疏的多元回归系数矩阵估计,同时估计稀疏的逆协方差矩阵。该方法能够同时进行多元回归和协方差矩阵的估计,并在一个假设条件下得到渐近选择一致性与正态性
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11 years ago
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