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deep hedging
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基于人工市场模拟的深度对冲实证分析
深度对冲是一种利用深度学习来逼近最优对冲策略的方法，本研究提出了一种在深度对冲中使用人工市场模拟的新方法，可达到与传统方法几乎相同的效果，且无需使用数学金融模型。
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3 months ago
SigFormer 深度对冲的签名变换器
SigFormer 是一种深度学习模型，结合了路径签名和 Transformer 的优点，用于处理具有不规律性的序列数据，特别适用于金融领域中的对冲策略设计。模型在合成数据上的实证比较展示了其更快的学习速度和增强的稳健性，尤其是在存在不规律
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9 months ago
随机梯度下降中多级蒙特卡洛的并行复杂度
我们在深度对冲的例子中，通过提出的延迟多层蒙特卡洛（MLMC）梯度估计器，证明了我们的方法在与 SGD 中标准 MLMC 相比的优越的并行复杂度。
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9 months ago
对抗性深度对冲：学习无需价格过程建模的对冲策略
基于深度学习的对冲框架是一种在不完全市场中进行衍生品对冲的方法。与传统数学金融框架不同，深度对冲的优势在于其能够处理各种真实市场条件，如市场摩擦等。本研究提出一种名为对抗深度对冲的新框架，通过对抗学习训练基础资产模型，实现了学习鲁棒的对冲策
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a year ago
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