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关键词
discrete-time mean-variance model
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基于强化学习的离散时间均值方差策略
本文基于强化学习研究了一个基于离散时间的均值方差模型,与其在连续时间中的对应物相比,离散时间模型对资产收益分布作出了更一般的假设。使用熵来衡量探索成本,我们得出了最优投资策略,其密度函数也是高斯型的。另外,我们设计了相应的强化学习算法。模拟
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6 months ago
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