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dynamic correlation
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将基于 Transformer 的深度强化学习与 Black-Litterman 模型相结合的投资组合优化
将深度强化学习代理与 Black-Litterman 模型相结合,能使代理学习到资产回报之间的动态相关性,并基于这种相关性实施高效的多头 / 空头策略。在由真实世界美国股票市场数据构建的投资组合上进行的实证结果表明,我们的深度强化学习代理在
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5 months ago
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