expected shortfall | BriefGPT

关键词expected shortfall

搜索结果 - 4

通过条件生成式对抗网络进行时间序列模拟
本文提出了使用条件生成对抗网络（CGAN）学习和模拟时间序列数据的方法，探讨 GAN 和神经网络与现有统计方法之间的联系，最终展示了 CGAN 在市场风险分析中的应用，包括历史数据的学习、风险预测分析以及价值风险和预期缺失计算等方面，并通过
PDF5 years ago
强化学习的参数回报密度估计
本文介绍了一种用于处理统一风险管理目的的参数化收益率密度估计方法，以延伸 Bellman 方程，用 TD 学习算法估计未知环境中的收益率密度，最后用数值实验证明了该方法通过几种参数化密度估计算法实现风险敏感和稳健强化学习范式。
PDF12 years ago
预期损失：价值风险的自然连贯替代方案
讨论 Expected Shortfall (ES) 作为一种金融风险度量的一致性特性，该统计量是从对组合回报的样本中的 “100p％最坏损失的平均值” 的估计中自然产生的，其中 p 是一些固定的置信水平，并比较了几种适合某些目的的 ES
PDF23 years ago
预期损失的一致性
比较预期损失（ES）的定义，指出有一种预期损失是健壮的，并且即使在具有不连续性的基础损失分布中也能保持一致的风险度量，而且即使在 Value-at-Risk (VaR) 估计方法失败的情况下，该损失也可以有效地估计。
PDF23 years ago