关键词implementation shortfall
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- 使用强化学习的最优执行
本文研究了最优订单执行的问题,针对加密货币交易所的多样性,首次尝试通过多个交易所的数据进行交叉验证。与大多数以单一交易所信息为中心的研究不同,我们探讨了交叉交易信号对代理人决策的影响。实验结果表明,交叉交易信号可以为加密货币的最优执行提供额 - 一种增强学习扩展的 Almgren-Chriss 模型,用于最优交易执行
探索强化学习作为一种候选机器学习技术,结合市场微观结构元素,以增强现有的分析解决方案,实现优化交易执行。利用标准 Almgren-Chriss 模型作为基本模型,在实时执行过程中,通过训练学习代理人根据市场的传播和量动态来修改交易量轨迹,从