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multi-target linear shrinkage
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多目标线性收缩协方差估计的分析
多目标线性收缩是标准单目标线性收缩在协方差估计中的扩展,通过将几个常数矩阵(目标)与样本协方差矩阵相结合,推导出具有精确和经验均值的正式多目标线性收缩估计器,并在 Kolmogorov 渐近性下证明了其收敛性。最后,我们通过实验证明,在各种
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