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Newton Sketch:一种具有线性二次收敛率的线性时间优化算法
该研究提出了一种随机化的二阶优化方法 ——Newton Sketch,使用随机投影或子采样 Hessian 实现近似牛顿步。对于自共轭函数,该算法证明具有超线性收敛和指数高概率,与条件数和相关问题独立的收敛和复杂度保证。对于适当的初始化,即
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9 years ago
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