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order flow
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基于生成式人工智能的端到端限价订单簿建模：使用深度状态空间网络的消息流令牌级自回归生成模型
开发一种生成真实订单流的生成模型是一个具有挑战性的开放性问题，该研究在金融市场参与者中有许多应用。
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a year ago
ICML
基于生成对抗模型的订单流量的日内价格模拟
使用序列生成对抗网络框架模拟订单流，以生成随机序列来模拟股价波动，通过比较模拟出的股价波动与实际股价波动的经验规律，结果表明生成模型更能够复制真实股价波动的统计行为。
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3 years ago
金融市场价格形成的通用特征：深度学习的视角
运用深度学习技术，探究供需动态、订单簿及后续价格波动间的非参数普适与稳定关系并在各行业普遍适用；通过金融数据池的模型训练，证明类算法对于多品种数据更具性能优势，而数据归一化、分组等设计并未证明有效。
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6 years ago
连续双边交易的统计理论
本文提供了一个针对连续双重拍卖的微观动力学统计模型，该模型基于 IID 随机订单流，并使用模拟，尺寸分析以及基于平均场近似的理论工具进行分析，并展示了这些预测的基本性质，如价格波动率，存储的供求深度与价格，买卖价差，价格影响功能以及订单的时
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22 years ago
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