BriefGPT.xyz
Ask
alpha
关键词
portfolio hedging
搜索结果 - 1
深度对冲
本论文提出了一个通过深度强化学习方法,对具有市场摩擦因素(如交易成本、市场反应、流动性约束或风险限制)的衍生产品组合进行避险的框架,在非线性收益结构(如凸风险度量)中应用标准强化学习方法的详细讨论。
PDF
6 years ago
Prev
Next