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不平衡分类问题的尖锐误差界限：少数类示例有多少个？
处理不平衡分类数据时，重新权衡损失函数可以在风险度量内平衡正负类的真实率。然而，现有结果未能充分解决不平衡分类框架中的一个主要挑战，即相对于整个样本空间，一个类别的尺寸微不足道，并且需要将风险函数按趋近于零的概率重新缩放。为了解决这一差距，
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8 months ago
风险厌恶策略梯度的一种替代方案：基尼偏差
采用 Gini 偏差作为替代风险度量的政策梯度算法，可以缓解方差风险度量的局限性，并在风险规避领域取得高回报、低风险的可靠策略。
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a year ago
一种基于模型的方法，用于最小化 CVaR 及更多
我们提出了一种随机近端线性方法的变体，用于最小化条件风险价值（CVaR）目标，该方法在机器学习中的风险测量中具有广泛应用。我们将一般的收敛定理应用于该模型，并通过实验证明，它比随机次梯度方法更好地利用了目标的结构，并且适应了损失函数的缩放，
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a year ago
动态风险度量的严格逼近
本文比较两种多期环境下的风险评估框架，并总结了它们的相对优势；介绍了一个量化测度以及两种风险度量之间的接近度，并研究了它们的下确界和上确界。此外，研究了多种算法构建，研究结果对风险度量研究和组合优化有重大意义。
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13 years ago
预期损失的一致性
比较预期损失（ES）的定义，指出有一种预期损失是健壮的，并且即使在具有不连续性的基础损失分布中也能保持一致的风险度量，而且即使在 Value-at-Risk (VaR) 估计方法失败的情况下，该损失也可以有效地估计。
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23 years ago
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