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robust systems design
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风险度量的贝叶斯优化
研究了基于贝叶斯优化算法的目标函数,其中目标函数采用 VaR 或 CVaR 风险度量,算法通过将目标函数建模为高斯过程来提高采样效率,并在投资组合优化和鲁棒系统设计等领域得到了有效应用。
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4 years ago
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