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sample average approximation
搜索结果 - 5
优化确定性等价风险估计的集中界
我们研究了独立同分布样本估计优化确定等价风险的问题，推导了经典的样本平均逼近法以及基于随机逼近的 OCE 估计器的均方误差和集中界限，并在风险感知赌博问题中应用所得到的界限，推导了误判概率的界限，并最终进行了数值实验证实理论发现。
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a month ago
平滑 f - 散度分布鲁棒性优化：指数速率效率和无复杂度校准
数据驱动的优化中，基于最糟情况分析的分布式鲁棒优化可以实现对准确解性能的统计界限，该方法基于通过适当的距离优化的 KL - 发散度，并且相应的校准不需要任何复杂性信息。
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a year ago
黑盒 VI 的样本平均逼近
我们提出了一种黑盒变分推断的新方法，通过使用序列样本平均逼近问题来解决随机梯度上升选择步长的困难，我们使用拟牛顿方法和线搜索来解决确定性优化问题，并提出了一种启发式策略来自动选择超参数，实验表明我们的方法简化了变分推断问题，并实现了比现有方
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a year ago
IJCAI
相关随机事件的网络设计 XOR 采样
本文提出了一种基于马尔可夫随机场模型的、考虑了多个边的相关性的新型随机网络设计框架，结合采样平均逼近算法以及 Gibbs 采样器或 XOR 采样器，旨在在预算限制下，通过最优保护策略最大化网络的连通性指标。实验结果证明采用 XOR 采样器的
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7 years ago
基于经验似然方法的样本平均逼近不确定性度量
探讨使用经验似然方法来计算期望值目标和约束下最优解以及最优性差距的置信区间，从而量化样本平均近似的统计不确定性，并针对具有期望值目标和约束的优化问题提出了两个鲁棒优化问题，其基于不确定分布，具有适当校准的基于差异的不确定性集，以提供渐近统计
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8 years ago
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