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stochastic local volatility models
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B 样条技术用于波动率建模
本文探讨了将 B 样条应用于波动性建模,特别是在随机局部波动性模型中校准杠杆函数和参数化基于稀疏期权数据校准的无套利隐含波动率曲面。我们使用一种包括具有无限支持的基函数的经典 B 样条的扩展。
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11 years ago
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