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Alpha²：基于深度强化学习发现逻辑公式式 Alpha
我们提出了一种使用深度强化学习进行 alpha 发现的新框架，通过将 alpha 发现过程形式化为程序构建。我们的代理人引导的搜索算法根据潜在 alpha 结果的价值估计在搜索空间中导航。我们的实证实验表明，我们的方法能够识别出一组多样化、
PDF10 days ago
电力套利中基于分位数的交易策略优化
将可再生资源、储能设备、电力市场、交易策略和电池储能系统作为关键词，研究了通过优化交易策略和量化预测来提高电力市场效率，同时评估了商业电池储能系统的经济可行性。
PDF15 days ago
基于多尺度笔画的 DDPG 金融时间序列交易策略
本研究提出了一种基于 MSSDDPG 的多尺度特征矩阵的深度强化学习模型，以期寻求最优交易策略，实验结果 shows 在 China CSI 300、SSE Composite 取得了最佳表现，在 Dow Jones、S&P 500 of
PDF2 years ago
Twitter FinBERT 嵌入式的多模态模型用于比特币极端价格变动预测
本文提出了一种多模态预测模型，利用 Twitter 社交媒体以及其他相关资产价格和技术指标等预测比特币价格波动，最终构建一个能够准确预测市场运动的模型，提出了一种基于模型预测的交易策略，与传统策略相比风险更低，可用于实际交易。
PDF2 years ago
ACL事件交易：基于新闻驱动的交易的公司事件检测
本文提出了一种基于事件驱动的交易策略，通过从新闻文章中检测公司事件来预测股票走势，并通过检测到的事件在文章级别上获取暂时的股票错定价，实现了超越市场基准的交易回报率。
PDF3 years ago
AAAI使用 Oracle 政策蒸馏进行订单执行的通用交易
该研究提出了一种基于增强学习和策略优化的框架，通过引入一个策略蒸馏方法来优化订单执行的普遍交易策略，以更好地指导基于模型无关的方法实现有效的订单执行。
PDF3 years ago
如何评估交易策略：单一智能体市场重放还是多智能体互动模拟？
我们描述了一种使用多智能体模拟器的方法，支持评估交易策略的两种不同方法：市场回放和交互式基于代理的模拟（IABS）。我们的方法很重要，因为每种方法都具有优点和缺点，可以揭示或隐藏主题战略中的缺陷。我们在一个示例应用程序中说明了它的用途：评估
PDF5 years ago
MM贝叶斯回归与比特币
本文介绍了贝叶斯回归方法在比特币价格预测中的有效性，使用贝叶斯回归预测了比特币的实时价格，并且设计了一个简单的交易策略，该策略能够在不到 60 天的时间内将投资增加近一倍。
PDF10 years ago