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vector autoregressions
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具有模型选择的时空贝叶斯在线变点检测
本文介绍了对贝叶斯在线变点检测的推广，包括在线模型选择和非平稳时空过程。我们提出了空间结构化 Vector Autoregressions (VARs)，用于建模变点 (CPs) 之间的过程，并给出了此类模型的近似误差上限。所得的算法在线进
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6 years ago
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