Jun, 2011

学习具有潜在因素的时间序列的依赖关系图

TL;DR本文考虑学习基于样本的线性随机微分方程系统的依赖结构,特别是当一些变量是潜在变量时。我们开发了一种基于凸优化的新方法来解决这个问题。针对观测变量之间的依赖关系稀疏的情况,我们理论上建立了结构恢复的高维缩放结果,并通过合成和真实数据(来自股票市场)验证了我们的理论结果。