Sep, 2011

随机设计下的高维变量选择和正交匹配追踪

TL;DR本文分析了正交匹配追踪(OMP)在随机设计变量选择方面的表现,发现在设计矩阵分布平均后的性能比确定性情况下更加宽松,且对于精确稀疏向量,OMP 的表现类似于 Lasso 算法已有的结果。此外,在更松散的稀疏向量假设下也进行了变量选择分析,从而证明了系数估计满足 strong oracle 类型的不等式。