Feb, 2012

高维线性模型的统计意义

TL;DR本研究提出了一种方法,可以在高维线性模型中构建一般假设的 p 值。该方法可用于测试单个回归参数或涉及多个甚至所有参数的假设,同时考虑到 p 值之间的依赖关系,进行多重比较校正。该技术基于 Ridge 估计和在高维度中的投影偏差上增加的修正项,我们证明了我们的 p 值具有强大的误差控制,并提供了充分的检测条件,同时在模拟实例和真实数据应用中演示了该方法。