Feb, 2012
马尔科夫跳跃过程和连续时间贝叶斯网络的快速 MCMC 采样
Fast MCMC sampling for Markov jump processes and continuous time Bayesian networks
Vinayak Rao, Yee Whye Teh
TL;DR本文提出了基于 Gibbs 采样的快速辅助变量算法,利用 uniformization 方法和隐式马尔可夫模型来推断这些模型中的未观测路径,并通过在一系列连续时间贝叶斯网络上展示了比最先进的 Gibbs 采样算法更显著的计算优势。