数据驱动的鲁棒优化
本文研究了基于经验似然和分布鲁棒解的方法进行随机优化问题的统计推断,特别关注最优值的置信区间和渐近达到精确覆盖的解决方案。我们提出了一个基于非参数 $f$- 分歧球构建的分布不确定性集合的广义经验似然框架,用于 Hadamard 可微函数和随机优化问题,从而提供了一个有原则的选择分布不确定性区域大小的方法,以实现达到精确覆盖的单侧和双侧置信区间。我们还给出了我们分布鲁棒的公式的渐近展开,表明如何通过方差来规范化问题。最后,我们证明了,我们研究的分布鲁棒公式的优化器具有与经典样本平均逼近中的优化器基本相同的一致性属性。我们的一般方法适用于快速混合的平稳序列,包括几何上遗传的 Harris 递归马尔科夫链。
Oct, 2016
本文提出了一种新型的分布鲁棒优化模型 —— 似然鲁棒优化模型,以历史数据为依据,用置信区间代替概率分布,解决了当环境不确定且输入分布未知的决策问题,避免了以往过于谨慎的方法对真实分布的偏离和对输出的限制。
Jul, 2013
本文调查了鲁棒优化的主要研究,无论是理论还是应用,我们的重点在于 RO 方法的计算吸引力,以及方法论的建模能力和广泛适用性,除了调查 RO 的重要理论结果外,我们还展示了一些最近的结果,将 RO 与多阶段决策问题的适应模型联系起来。最后,我们强调了 RO 在金融、统计学、学习以及各种工程领域的应用。
Oct, 2010
本文研究随机程序的优化问题,其中决策者不能观察到外生不确定性的分布,但可以访问此分布的有限样本。作者提出了一种元优化问题来找到最不保守的预测器和处方器,以及遵守它们的样本外失望约束。利用大偏差理论的工具,作者证明了该元优化问题有唯一解。最佳预测器 - 处方器对可以通过在距离数据的经验分布一定的相对熵距离内的所有分布上求解一个分布的鲁棒优化问题来获得。
Apr, 2017
本研究提出了一种基于 Wasserstein 距离度量的数据驱动假设检验新框架,结构性质使得该模型的复杂度与数据维度和样本大小基本无关,有助于构建鲁棒的检测器。
May, 2018
提供了一种自然的数据驱动方式,用于学习分布绝对稳健优化问题中定义的分布区间,证明该框架包括自适应正则化作为一个特殊案例,实证表明所提出的方法能够改进广泛应用的机器学习估计器。
May, 2017
此论文介绍了基于 Wasserstein 分布鲁棒优化的数据驱动决策方法,能够解决样本有限、参数不确定的情况下,采用仅仅通过数据学习决策的问题,绕过测试样本不能涵盖所有情况的问题,具有良好的效果且容易计算。此方法对于分类、回归等基本学习任务有很好启示作用。
Aug, 2019
提出了一种利用数据驱动模型加速材料发现优化过程的方法,该方法可以指导科学家先测试最有前途的候选者,并结合不确定性分析为探索高不确定度的候选者和利用参数空间高性能区域提供建议。该方法在材料科学领域的四个测试案例表明,比随机猜测平均少三倍的实验次数就找到了最佳候选方案。
Apr, 2017