TL;DR本研究针对在已知分布均值为零和未知协方差的情况下,使用增量算法以 O (d) 空间复杂度计算顶部特征向量,对 Krasulina 和 Oja 的两种传统方案进行了有限样本收敛率分析。
Abstract
We consider a situation in which we see samples in $\mathbb{R}^d$ drawn
i.i.d. from some distribution with mean zero and unknown covariance A. We wish
to compute the top eigenvector of A in an incremental fashion