Jun, 2015
高维线性模型中的最小二乘法：无处不在的容错与无泪的处理
No penalty no tears: Least squares in high-dimensional linear models
Xiangyu Wang, David Dunson, Chenlei Leng
TL;DR本文介绍了针对高维度问题的普通最小二乘（OLS）法无法适用的问题，我们提出了一种基于岭回归的 OLS 的广义版本，并提出了两种新的三步算法，这些算法在直观上易于理解，计算上易于高效实现，并且在模型选择方面有较强的理论吸引力。通过模拟和数据分析中与基于罚项的方法相比较的数值实验，这些算法的潜力得到了证明。