Feb, 2018

多项式仿射约束优化的 ADMM 算法

TL;DR本文提出了一种基于 ADMM 算法的方法,可以用于解决包含多元仿射约束条件及非凸、非光滑目标函数的优化问题,并证明在满足特定条件下,该方法可以收敛于受约束的稳定点解集合,且在 Kurdyka-Lojasiewicz 性质成立的情况下,可进一步收敛于单个受约束的稳定点。作者应用该方法解决了矩阵分解、风险均衡投资组合优化、凸优化问题的非凸化以及神经网络训练等问题,并证明算法子问题可以有封闭式解。