Jul, 2018
无需梯度匹配的高斯过程学习随机微分方程
Learning Stochastic Differential Equations With Gaussian Processes Without Gradient Matching
Cagatay Yildiz, Markus Heinonen, Jukka Intosalmi, Henrik Mannerström, Harri Lähdesmäki
TL;DR该论文提出了一种全新的学习随机微分方程(SDE)的非参数漂移和扩散函数的新方法,学习通过对非均匀时间增量和任意稀疏度的观察进行路径分布的模拟,证明了该方法的学习系统是鲁棒且高效的。