Aug, 2018

全局收敛 Type-I Anderson 加速用于非光滑的不动点迭代

TL;DR本文介绍了第一型 Anderson 加速在求解非光滑的固定点问题中的应用。通过交替使用保护步骤,采用 Powell 类型的正则化和重新启动检查强线性独立性更新,提出了第一个全局收敛的 Anderson 加速变体,假设固定点迭代是非扩张的。通过广泛的数值实验表明,许多一阶算法可以通过所提出的算法进行改进,特别是在终端收敛方面。本文所提出的加速方法正在 SCS 2.0 中得到实现,它是凸优化解析器求解器 CVXPY 1.0 中使用的默认求解器之一。