Aug, 2018
随机哈密顿蒙特卡洛作为弹性粒子采样器的缩放极限和无维收敛速率
Randomized Hamiltonian Monte Carlo as Scaling Limit of the Bouncy Particle Sampler and Dimension-Free Convergence Rates
George Deligiannidis, Daniel Paulin, Alexandre Bouchard-Côté, Arnaud Doucet
TL;DR本文提出基于非可逆分段确定性马尔可夫过程的 Bouncy Particle Sampler 算法,通过在均匀和不均匀 Poisson 过程到达时弹跳并随机扰动速度,使粒子探测兴趣状态空间。经过充分的正则性条件分析,本文证明了该算法的一部分和其相应的速度在空间维度趋于无穷时弱收敛于随机哈密顿蒙特卡罗 (RHMC) 算法。通过耦合思想和 Hypocoercivity 技术,我们还建立了 RHMC 算法在具有有界 Hessian 的强对数凹目标上的无维收敛速率。