Sep, 2018
高维偏微分方程的 DNN 表达率分析:期权定价应用
DNN Expression Rate Analysis of High-dimensional PDEs: Application to Option Pricing
Dennis Elbrächter, Philipp Grohs, Arnulf Jentzen, Christoph Schwab
TL;DR该研究使用深度 ReLU 网络对 Kolmogorov 方程的一类多元解的逼近速度进行了分析,并应用于对欧式最大期权价格模型问题的求解,证明了高维解空间中的 PDE 解可以通过深度 ReLU 网络进行逼近,并提供了深层神经网络表达能力分析的技术。