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高维偏微分方程的 DNN 表达率分析:期权定价应用
该研究使用深度 ReLU 网络对 Kolmogorov 方程的一类多元解的逼近速度进行了分析,并应用于对欧式最大期权价格模型问题的求解,证明了高维解空间中的 PDE 解可以通过深度 ReLU 网络进行逼近,并提供了深层神经网络表达能力分析的
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6 years ago
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