Jun, 2019

应用神经网络的贝叶斯经济模拟模型估计

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TL;DR近年来，由于计算能力的提高和灵活性的增强，模拟模型在经济学中变得越来越普遍。本文提出了一种使用深度神经网络构建类似于似然函数的近似方法以进行贝叶斯估计的方法，用于解决传统频率学派估计方法难以解决的问题，并对其进行了检验。总的来说，我们发现我们提出的方法在金融异质代理模型的估计以及模型中变化动力学的识别等多种情境下，能够持续地获得更准确的估计结果。
发现论文，激发创造
  • 利用神经密度估计器和嵌入网络进行市场模拟的深度校准

    构建金融交易仿真器的能力，包括重现限价委托簿的动态，能够对许多反事实情景提供洞见，如闪崩、追加保证金或宏观经济前景的变化。近年来，已开发了能够重现交易所许多特征的基于代理的模型，由一组简化事实和统计数据总结。然而，将仿真器校准到特定的交易期间仍然是一个待解决的挑战。在本文中，我们借鉴深度学习的最新进展，特别是使用神经密度估计器和嵌入网络，提出了一种新的市场仿真器校准方法。我们证明了我们的方法能够正确识别高概率参数集，无论是应用于合成数据还是历史数据，而无需依赖手动选择或加权的简化事实集合。

    Nov, 2023

  • 通过神经网络的近似推理进行贝叶斯生存分析

    本文研究了在深度神经网络中建模不确定性对生存分析的预测和校准性能的好处，提出了一个贝叶斯深度学习框架，评估了四个基准数据集上的预测表现，并与传统非贝叶斯方法进行比较。

    Apr, 2024

  • 神经动力学机理模型的灵活统计推断

    本文提出了使用近似贝叶斯计算法 (ABC) 和神经网络来解决单个神经元动态机制模型的建立和参数估计中的挑战，旨在为神经科学家提供一种能够在复杂神经元模型上进行贝叶斯推断的方法。

    Nov, 2017

  • 神经方法实现参数摊销推理

    基于模拟的方法对于统计推断发展迅速，过去 50 年随着技术进步，如今它又迎来一次革命，利用神经网络、优化库和图形处理器进行学习数据和推断目标之间复杂映射，从而快速实现推断。本文回顾了最近在点估计、近似贝叶斯推断、自动构建摘要统计以及似然函数近似等方面取得的进展。综述还包括可用的软件，并通过一个简单实例展示了可用于快速推断的工具及其比起最先进的马尔可夫链蒙特卡洛方法所带来的好处。文章最后总结了相关主题，展望了未来的研究方向。

    Apr, 2024

  • 贝叶斯神经网络：简介和调查

    本研究介绍贝叶斯神经网络的实现方法，比较不同的近似推理方法，探讨如何在当前方法的基础上改进未来研究。

    Jun, 2020

  • 贝叶斯神经网络实践 -- 适用于深度学习用户的教程

    该研究论文介绍了深度学习和贝叶斯统计的结合，使用贝叶斯神经网络进行训练和评估以及解决拟合不足的问题。

    Jul, 2020

  • 神经网络贝叶斯数值积分

    本文介绍了一种基于 Stein 运算符的神经网络架构和 Laplace 近似的贝叶斯斯坦网络方法，以实现数值积分中的贝叶斯概率数值方法，相较于高成本的高斯过程模型，该方法在流体力学中的应用中表现了数倍的性能提高。

    May, 2023

  • 使用仿真器网络进行无似然推断

    使用基于概率神经模拟器网络的近似贝叶斯计算方法，通过学习模拟数据的合成似然函数，自适应选择模拟操作，并利用获取函数对不确定性进行建模，无需事先定义拒绝阈值或距离函数，实现模拟容易应用于高维问题的准确高效的推断。

    May, 2018

  • 量子多参数估计的深度强化学习

    本研究提出了一种基于深度学习和强化学习的模型无关方法，实现了实际的贝叶斯量子计量任务，并在一个集成光电电路上证明了比标准方法更高的测量性能，这是实现完全基于人工智能的量子计量的重要一步。

    Sep, 2022

  • 通过贝叶斯学习深度神经网络结构来度量不确定性

    这篇研究论文探究了一种新型的贝叶斯深度学习，通过在网络结构上执行贝叶斯推断来加强深度网络的不确定性估计，并提出了一种有效的随机变分推断方法，以统一网络结构和权重的学习。

    Nov, 2019