Dec, 2019

线性最小二乘的确切极小极大风险及样本协方差矩阵的下尾

TL;DR通过研究新颖的偏尾分析技巧,我们在随机设计的线性预测和相关问题上考虑最小化期望风险。我们发现,当每个样本所代表的统计杠杆得分在高斯设计时是最小的。我们通过控制经验过程的 PAC-Bayes 技术扩展了 Oliveira 的分析。