Mar, 2012
稀疏主成分分析在高维带噪数据下的极小极大界
Minimax bounds for sparse PCA with noisy high-dimensional data
Aharon Birnbaum, Iain M. Johnstone, Boaz Nadler, Debashis Paul
TL;DR本文研究了基于独立的高斯观测量对高维种群协方差矩阵的主导特征向量的估计问题,建立了 $l_2$ 损失下估计量最小风险的极小界,并提出了一种新的二阶段坐标选择方案的特征向量估计方法。