Feb, 2022

CTMSTOU 驱动市场：交易策略中的制度感知模拟环境

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TL;DR本研究使用离散事件时间多智能体市场模拟来定义市场状态，分别研究基于时间序列特征的市场回归及趋势分析，在阐述不同订单策略在执行问题中的作用时引入了订单放置策略的概念。
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发现论文，激发创造
  • 金融交易中不透明的双边市场动态建模：来自多代理仿真研究的洞见

    通过多智能体模拟方法探索复杂适应性金融交易环境是量化金融领域中创新的方法。我们设计了一种基于小规模元启发式方法的多智能体模拟方法，旨在代表澳大利亚政府债券交易的不透明双边市场，捕捉银行之间的双边交易特性，也称为 “场外交易”，通常发生在 “做市商” 之间。我们探讨市场刚性对市场结构的影响，并考虑市场设计中的稳定性因素，这扩展了对复杂金融交易环境的讨论，提供了对其动态和影响的更深入的理解。

    May, 2024

  • 制度转换赌徒

    本文介绍了一种多臂赌博机问题，其中奖励表现出制度切换，提出了一种在线学习算法，并对算法进行了性能检验和分析。

    Jan, 2020

  • 市场力量、生态和演化

    本文研究了市场内部动态，使用了一种非均衡的价格形成规则进行了分析，提出了市价单交易的背景下的多时期市场表现分析方法，并研究了价值投资、趋势跟踪等策略的影响及市场效率等问题。

    Dec, 1998

  • 连续双边交易的统计理论

    本文提供了一个针对连续双重拍卖的微观动力学统计模型，该模型基于 IID 随机订单流，并使用模拟，尺寸分析以及基于平均场近似的理论工具进行分析，并展示了这些预测的基本性质，如价格波动率，存储的供求深度与价格，买卖价差，价格影响功能以及订单的时间和概率填充。此外，作者还提供了一种解释为什么价格影响功能具有高度凸性的观点。

    Oct, 2002

  • 条件引导扩散控制交通仿真

    本文介绍了一种基于条件扩散模型的可控交通生成技术，利用扩散建模和可微分逻辑为实现交通规则生成提供了理论基础，并在 nuScenes 数据集上得到了验证。

    Oct, 2022

  • 多智能体场外交易市场的网络模拟

    我们提出了一种新颖的基于代理的方法来模拟仅通过市场制造商进行交易，并且代理的可见性受到网络拓扑结构的限制的场外金融市场。我们证明了网络拓扑结构与市场制造商的结合可以探索各种市场结构的作用，包括价格行为、市场的形成以及不同市场制造商之间的套利效应。

    May, 2024

  • 训练 'N' 交易：参数市场基础

    通过交易模型的组成部分，即权重集，作为市场商品，提出建立参数市场的基本问题，研究交换参数的策略，并提供代理商货币化参数的方法，揭示通过市场使用参数可以在竞争环境中互相获益，建议参数市场的概念可能有助于未来改进大规模模型训练。

    Dec, 2023

  • 估计最优动态治疗方案的 $Q$- 和 $A$- 学习方法

    通过使用现有数据，我们详细介绍了临床医生制定动态治疗方案的方法，以及用于估算最优方案的两种主要方法：Q-learning 和 A-learning，并使用抑郁症研究的数据进行了说明。

    Feb, 2012

  • 半参数工具变量法在内生性下最优治疗方案的研究

    提出了一种基于工具变量的方法，通过二进制工具变量帮助确定无未测混杂作用的最优治疗方案，同时构造了新型的多重稳健分类估计器，该方法通过对育儿对劳动参与的影响数据的应用进行了说明。

    Nov, 2019

  • 移动数据交易：行为经济学分析与算法设计

    研究移动数据交易市场中未来需求不确定性下买卖双方的实际行为，应用基于经济行为学的前景理论模型，设计算法动态估计风险偏好并提供交易建议，分析风险偏好对交易的影响，结果显示，风险厌恶的用户可保证较高的最低利润，而风险趋避的用户可以实现更高的最大收益。

    Feb, 2017