Feb, 2023
通过高斯过程回归代理进行时间序列预测的不确定性估计
Uncertainty estimation for time series forecasting via Gaussian process regression surrogates
Leonid Erlygin, Vladimir Zholobov, Valeriia Baklanova, Evgeny Sokolovskiy, Alexey Zaytsev
TL;DR本研究提出了一种基于替代高斯过程模型的新的不确定性估计方法，能够为任何基础模型提供准确的不确定性估计，并证明该方法在时序预测数据方面比基于引导的方法在中小型数据区域和不同系列的基础模型，包括线性回归，ARIMA 和梯度提升中提供更准确的置信区间。