May, 2023

基于受控微分方程的 Hawkes 过程

TL;DR采用神经控制微分方程技术提出了基于控制微分方程的 Hawkes 进程(HP-CDE)概念,成功地对不规则时间序列数据集进行了建模,并能够准确地计算对数似然。在四个真实数据集上的实验中,该方法的表现优于现有方法。