Sep, 2023
最小信息长度下的多元 Hawkes 过程格兰杰因果推理
Granger Causal Inference in Multivariate Hawkes Processes by Minimum Message Length
Katerina Hlavackova-Schindler, Anna Melnykova, Irene Tubikanec
TL;DR多元 Hawkes 过程是一种灵活的概率工具，用于对各种现实生活现象进行建模；本文关注指数衰减核的多元 Hawkes 过程，并通过最小信息长度原则提出了一种优化准则和模型选择算法来估计其组成部分之间的 Granger 因果关系的连通性图；通过数值研究，将该方法与其他相关方法进行了比较，在特定的稀疏图设置中获得了最高的 F1 得分；同时，通过对 G7 主权债券数据进行分析，得到了与文献中专家知识一致的因果关系。