Sep, 2023

堆叠回归的误差减少

TL;DR通过利用交叉验证数据生成预测并最小化对总体风险的估计,补偿线性回归估计量的集合技术,有助于增强预测准确性。同时,通过收缩效应,当使用至少三个维度分隔的嵌套子空间进行线性最小二乘投影时,堆叠估计量的总体风险严格小于其中最佳单个估计量。因此,堆叠估计量作为同最佳单个估计量具有相同的计算数量级,既具备性能又易于实现。