Mar, 2024
基于情感驱动的金融收益预测:一种贝叶斯增强的 FinBERT 方法
Sentiment-driven prediction of financial returns: a Bayesian-enhanced FinBERT approach
Raffaele Giuseppe Cestari, Simone Formentin
TL;DR通过从推特中提取的情感信息,使用 FinBERT 大型语言模型的研究表明通过关联分析筛选特征集并采用贝叶斯优化的递归特征消除实现了超过 70% 的 F1 分数,从而在回测交易中获得了更高的累积利润。