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backward dynamic programming
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BSDE 的原始对偶算法
使用原始对偶方法泛化向时间离散化方案(倒数的)背向随机微分方程关联的反向动态编程方程,为先前不存在的两个五维非线性定价问题提供确切的价格范围。
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11 years ago
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