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分析货币波动:GARCH、EWMA 和 IV 模型对 GBP/USD 和 EUR/GBP 货币对的比较研究
通过应用数学模型和评估预测准确率,研究了英镑与美元和欧元货币对的波动性。发现 EUR/GBP 货币对存在不对称的回报,而 GBP/USD 货币对的证据不确定。使用 GARCH 模型时,假设残差遵循标准 t 分布而不是标准正态分布,效果更好。
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5 months ago
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