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大规模 (和深度) 因子模型
通过打开 Deep Learning 在投资组合优化中的黑匣子，我们证明一个足够宽且任意深的神经网络（DNN）在最大化随机折现因子（SDF）的夏普比率时等效于一个大型因子模型（LFM）：一个使用许多非线性特征的线性因子定价模型。这些特征的性
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6 months ago
具有一致聚合的概率预测
通过使用卷积神经网络构建了一个新模型，利用因子模型结构生成一致的预测结果；在三个层次预测数据集上相比其他方法显著提高了 11.8% 至 41.4%；同时分析了基层分布和因子数量对模型参数的影响。
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a year ago
IJCAI
HireVAE：基于分层和制度变换 VAE 的在线自适应因子模型
本文提出了第一个基于深度学习的在线自适应因子模型，其中核心是一个嵌套潜在空间，可以有效地估计有用的潜在因子并进而预测准确的股票回报，在股市常用基准测试中，HireVAE 表现出卓越的主动回报优势。
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a year ago
鲁棒马尔可夫决策过程：超越矩形假设
本论文利用因子模型处理 Markov 决策过程中的参数不确定性问题，提出了一种鲁棒性方法来有效计算最优策略，并在相关领域进行了实验研究。
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6 years ago
刚体理论下的低秩矩阵完备性唯一性
矩阵完成问题和距离几何问题之间具有类似性质，利用刚性理论的工具，可以设计出用于测试矩阵局部或全局唯一完成性的高效随机算法。
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15 years ago
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