fully-coupled fbsdes | BriefGPT

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全耦合 FBSDE 驱动的随机最优控制问题的深度学习方法
通过深度学习方法，提出了一种解决高维随机最优控制问题的算法，将问题转化为随机 Stackelberg 差分博弈并应用交叉优化方法，成功解决了投资 - 消费问题的数值实例。
PDF2 years ago