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high-dimensional nonlinear backward stochastic differential equations
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一种基于反向微分的深度学习算法求解高维非线性反向随机微分方程
提出了一种基于反向差分深度学习的新型算法,用于解决高维非线性反向随机微分方程问题,并通过 Malliavin 微积分将问题重构为差分深度学习问题,并使用 Euler-Maruyama 方法对积分进行离散化,通过优化损失函数来对 DNN 参数
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3 months ago
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