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investment-consumption problem
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全耦合 FBSDE 驱动的随机最优控制问题的深度学习方法
通过深度学习方法,提出了一种解决高维随机最优控制问题的算法,将问题转化为随机 Stackelberg 差分博弈并应用交叉优化方法,成功解决了投资 - 消费问题的数值实例。
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2 years ago
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