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alpha
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lasso-type penalty
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稀疏置换不变协方差估计
提出一种构建稀疏估计器的方法,用于高维背景下的逆协方差(浓度)矩阵,使用罚函数正态似然方法强制使用 Lasso 型惩罚,并在数据维数 $p$ 和样本量 $n$ 随着增长收敛速率之间建立 Frobenius 范数。同时对真实浓度矩阵进行稀疏度
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16 years ago
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