optimal portfolios | BriefGPT

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在弱收敛下效用最大化的连续性
该研究在研究终端财富与基础过程分布收敛的条件下，找到了公用事业最大化问题价值连续性的严格充分条件，并建立了最优投资组合的期末财富的弱收敛结果。最后，通过构建适当的格点逼近方法，应用我们的结果来计算 Heston 模型中的预期最小损失（损失风
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