optimal stopping problems | BriefGPT

关键词optimal stopping problems

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通过随机神经网络实现最优停止策略
该研究提出了使用机器学习方法来近似解决最优停止问题的新方法，其中我们使用神经网络来逼近继续价值。这些方法适用于高维问题，可以使用简单的线性回归来优化，已获得理论保证。其中，我们的随机强化学习方法和随机循环神经网络方法在 Markovian
PDF3 years ago
所有的改编拓扑结构是相等的
本研究介绍了不同学者对于随机过程的拓扑结构方面的探究，其中包含对预测过程、信息拓扑、扩散过程中引入的 Wasserstein 距离和嵌套距离等的介绍，并研究这些方法建立的拓扑结构与优化问题的关联。主要发现是这些方法定义了有限离散时间内相同的
PDF5 years ago
深度最优停止
本文提出了一种基于深度学习的方法来解决最优停止问题，该方法直接从蒙特卡罗样本中学习最优停止规则，在 Bermudan max-call 期权、可召回多障碍反向可转换债券定价以及分数布朗运动最优停止问题中均能够在高维情况下快速且准确地得到解决
PDF6 years ago
IJCAI用于最优停止域的高效策略搜索
本文研究了同时学习和规划的最优停止问题，提出了一种名为 GFSE 的简单灵活的无模型策略搜索方法，通过利用问题结构重复利用数据来提高采样效率，文中还对该方法在三个不同领域的表现与基于模型和无模型的现有方法进行了比较。
PDF7 years ago